Hoja de vida

Nombre Horacio Fernàndez CASTANO
Nombre en citaciones FERNÀNDEZ CASTANO, HORACIO
Nacionalidad Colombiana
Sexo Masculino

Formación Académica

  •  
  • Maestría/Magister UNIVERSIDAD EAFIT
    Matemáticas Aplicadas
    Diciembrede2006 - Diciembrede 2009
    Modelos Garch Asimétricos para estimar la volatilidad de series financieras
  •  
  • Especialización UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Sistemas de Administraciòn de La Calidad Iso 9000
    Enerode2000 - de 2001
  •  
  • Especialización UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Gerencia de Construcciones
    Enerode1995 - de 1997
  •  
  • Pregrado/Universitario Escuela de Ingenierias de Antioquia
    Ingenieria Civil
    Febrerode1989 - Diciembrede 1993
    Evaluación de un Método Estadístico para el levantamiento de Daños en Calzadas Urbanas elaborado por la Universidad Católica de Chile
  •  
  • Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Licenciatura En Matemàticas
    Enerode1978 - de 1981

    Formación Complementaria

  •  
  • Cursos de corta duración UNIVERSIDAD EAFIT
    Como determinar las perspectivas financieras
    Enerode1998 - de 1998
  •  
  • Cursos de corta duración UNIVERSIDAD EIA
    DISEÑO SISMORESISTENTE
    Enerode1994 - de 1994
  •  
  • Cursos de corta duración UNIVERSIDAD EIA
    FORMACION BASICA EN ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILE
    Enerode1994 - de 1994
  •  
  • Cursos de corta duración Asociación Colombiana Para El Avance De La Ciencia - Acac
    Diplomado en Investigación: Formulación y Gestión de Proyectos
    Enerode2010 - Marzode 2010
  •  
  • Cursos de corta duración UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Formulación y Evaluación de Proyectos
    Enerode2005 - de 2005
  •  
  • Cursos de corta duración UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Aplicación Del Spss Para El Control Del Riesgo Cre
    Enerode2004 - de 2004
  •  
  • Cursos de corta duración UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Matlab Redes Neuronales Artificiales
    Enerode2004 - de 2004
  •  
  • Cursos de corta duración UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Diplomado en Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
    Mayode2010 - Juliode 2010
  •  
  • Cursos de corta duración BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
    Catedra Bursátil
    Febrerode2010 - Marzode 2010
  •  
  • Extensión UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Diplomado En Didactica Universitaria
    Enerode2005 - de 2005

    Experiencia profesional

  •  

  • Dedicación: 40 horas Semanales Agosto de 2003 de Actual

    Actividades de investigación
    -   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Implementacion de metodologias del calculo del valor en riesgo (VaR) para un portafolio tipico colombiano Enero 2008
    -   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Aplicacion de las redes neuronales en predicciones de series financieras Enero 2005 Diciembre 2005
    -   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Cuantificación del riesgo crediticio utilizando modelos de variable dependiente limitada Agosto 2003 2004
    -   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Modelación de la volatilidad condicional heteroscedástica de series de tiempo financieras Agosto 2003 2007
    -   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Clasificación de riesgo en carteras de crédito aplicando metodología de redes neuronales Agosto 2003 2005
  •  
  • UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    Dedicación: 40 horas Semanales Agosto de 2003 de

    Actividades de administración
    -  Miembro de consejo de centro - Cargo: Profesor titular Agosto de 2003 de
    Actividades de docencia
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Econometría,  Agosto 2003
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Ingeniería Financiera Avanzada,  Agosto 2003
    -   Pregrado - Nombre del curso:  Derivados Financieros,  Agosto 2003

    Áreas de actuación

  •  Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Aplicadas
  •  Ingeniería y Tecnología -- Otras Ingenierías y Tecnologías -- Otras Ingenierías y Tecnologías
  •  Ingeniería y Tecnología -- Ingeniería Civil -- Ingeniería Civil
  • Idiomas

      Habla Escribe Lee Entiende
  •  Inglés
  • Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
  •  Español
  • Bueno Bueno Bueno Bueno

    Líneas de investigación

  •  Riesgo Financiero, Activa:Si
  •  Ingeniería Financiera Orientada a las Finanzas Corporativas, Activa:Si
  • Reconocimientos

  • Mejor Profesor facultad de Economia,Universidad Autónoma Latinoamericana - Unaula - de 2001
  • Mejor Profesor Facultad de Economia,Universidad Autónoma Latinoamericana - Unaula - de 2002
  • Educador Destacado Facultad de Ingenieria Financiera,UNIVERSIDAD DE MEDELLIN - Juliode 2000
  •  
    Los ítems de producción con la marca corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI

    Cursos de corta duración

  • Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, Modelos Estocásticos en Finanzas, Finalidad: Estudio de los conceptos fundamentales de los procesos estocásticos, concentrando el trabajo particularmente en el movimiento Browniano. Estudio de la teoría de Martingalas, su asociación con la teoría de juegos y su aplicación en el marco del no arbitraje. Comprensión de la integral estocástica y . En: Colombia  ,2011,  ,UNIVERSIDAD DE MEDELLIN.  participación: Docente , 12 semanas 
  • Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, Un análisis con datos de panel de los factores explicativos del nivel de endeudamiento de las empresas colombianas, Finalidad: Realizar una contrastación empírica, aplicando la metodología de datos de Panel, para determinar los factores explicativos del nivel de endeudamiento en las empresas no financieras que han cotizado en el mercado bursátil colombiano para el período 2001 -2011 . En: Colombia  ,2012,  ,.  participación: Docente , 12 semanas 
  • Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, Modelos para la Valoración de Instrumentos Financieros de Renta Fija en Entidades Financieras Colombianas, Finalidad: Hacer los desarrollos teóricos y formales de los diferentes Modelos para la Valoración de Instrumentos Financieros de Renta Fija en el mercado financiero colombiano . En: Colombia  ,2014,  ,.  participación: Docente , 12 semanas 
    Areas:
    Ingeniería y Tecnología -- Otras Ingenierías y Tecnologías -- Otras Ingenierías y Tecnologías,

    Trabajos dirigidos/tutorías

  • Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, Desarrollo de un modelo para la diversificación del riesgo para empresas proveedoras de las EPS del sector salud en Colombia  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Maestria En Finanzas  ,2015,  . Persona orientada: Mauricio Restrepo Garcia  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  
  • Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, Modelo de Charles B. Nelson y Andrew F. Siegel para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés  UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  Estado: Tesis concluida  Maestria En Finanzas  ,2016,  . Persona orientada: Juan Felipe Bedoya Guisao  , Dirigió como: Tutor principal,  meses  
     

    Eventos científicos

    1 Nombre del evento: VII Congreso Internacional de Formacióny Modelación en Ciencas Básicas  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2015-04-28 00:00:00.0,  2015-04-30 00:00:00.0   en CÚCUTA   - Universidad de Medellín  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:USO DE LAS ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS EN MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente magistral
    2 Nombre del evento: IX Seminario Internacional de Estadística Aplicada  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2015-06-25 00:00:00.0,  2015-06-27 00:00:00.0   en Quito   - Escuela Politecnica Nacional  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:Sociedad Ecuatoriana de Estadística Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente magistral
    3 Nombre del evento: XIII Congreso Escuela Regional de Matemáticas   Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2006-09-01 00:00:00.0,    en PEREIRA   - Universidad Tecnológica de Pereira- Utp  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:El Modelo Logístico: Una Herramienta Estadística para Evaluar el Riesgo de Crédito Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Congreso
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Asistente
    4 Nombre del evento: Segundo congreso internacional de formación y modelación de las ciencias básicas  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2010-05-05 00:00:00.0,  2010-05-07 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad de Medellín  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Una breve introducción a la teoría de juegos Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
    • Nombre del producto:Modelos GARCH asimétricos para estimar la volatilidad de series financieras Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Asistente
    5 Nombre del evento: II SIMPOSIO NACIONAL DE DOCENTES EN FINANZAS  Tipo de evento: Simposio  Ámbito: Nacional  Realizado el:2005-07-14 00:00:00.0,  2005-07-15 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Fundación Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:CUANTIFICACION DEL RIESGO DEL CREDITO Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Simposio
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Asistente
    6 Nombre del evento: CONGRESO ESCUELA REGIONAL DE MATEMATICAS  Tipo de evento: Congreso  Ámbito:   Realizado el:2005-01-01 00:00:00.0,    en PEREIRA   -  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:el modelo logistico. una herramienta estadistica para evaluar el riesgo de credito, en Memorias XIII Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Asistente
    7 Nombre del evento: III Encuentro de matematicas del caribe colombiano y primera jornada de competencias matematicas en la universidad del atlantico  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2006-08-03 00:00:00.0,  2006-08-04 00:00:00.0   en Atlantico   - Universidad del Atlantico  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:EL MODELO LOGISTICO : una herramienta para evaluar el riesgo de credito Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente
    8 Nombre del evento: II Congreso Internacional de formación y modelación en ciencias básicas   Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2010-05-05 00:00:00.0,  2010-05-07 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad de Medellín  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:TEORIA DE JUEGOS Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
    • Nombre del producto:Modelos Garch asimétricos para estimar la volatilidad de series financieras Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    • Nombre del producto:Una breve introducción a la teoría de juegos Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente
    9 Nombre del evento: I Encuentro Nacional e Internacional de Investigadores en Mercados Financieros  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-10-24 00:00:00.0,    en PAIPA   -  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:Medición del contagio financiero de la crisis Subprime en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México: análisis bajo el enfoque de cópulas Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Asistente
    10 Nombre del evento: X Jornadas de Investigación Innovación y Transferencia de Conocimiento en los campo de Investigación de la Universidad de Medellín  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-09-01 00:00:00.0,    en TARAZÁ   -  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:OPCIONES REALES EN LA VALORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: TELEFÉRICO MORRÓN - LA ALDEA Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Seminario
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente
    11 Nombre del evento: IV Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas  Tipo de evento: Simposio  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-05-09 00:00:00.0,  2012-05-11 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad de Medellín  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Conferencia
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente
    12 Nombre del evento: VIII Coloquio Internacional de Estadística. Métodos estadísticos Aplicados a Finanzas y Gestión de Riesgo.   Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2011-07-05 00:00:00.0,  2011-07-05 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad Nacional . Sede Medellin  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ Rol en el evento: Asistente
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Asistente
    13 Nombre del evento: El Modelo Logístico: Una Herramienta Estadística para Evaluar el Riesgo de Crédito, en Memorias III  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,    en Atlantico   - caribe colombiano  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Organizador
    14 Nombre del evento: El Modelo Logístico: Una Herramienta Estadística para Evaluar el Riesgo de Crédito, en Memorias XIII Congreso Escuela Regional de Matemáticas en la Universidad Tecnológica de Pereira  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,    en PEREIRA   - Universidad Tecnológica de Pereira  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Organizador
    15 Nombre del evento: II Simposio Nacional de docentes de Finanzas.  Tipo de evento: Simposio  Ámbito: Nacional  Realizado el:2005-07-14 00:00:00.0,  2005-07-15 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Pontificia Javeriana, Politecnico Grancolombiano y Externado de Colombia.  
    Productos asociados
    • Nombre del producto:El modelo logistico:una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente
    16 Nombre del evento: Congreso Internacional de Formación y Modelación  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2016-05-04 00:00:00.0,  2016-05-06 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad de Medellín  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente
    17 Nombre del evento: Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias basicas  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2016-05-04 00:00:00.0,  2016-05-06 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad de Medellín  
    Instituciones asociadas
    • Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Tipo de vinculaciónPatrocinadora
    Participantes
    • Nombre: HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO Rol en el evento: Ponente

    Generación de contenido multimedia

  • Producción técnica - Multimedia - Entrevista
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, texto de Econometría: Conceptos básicos . En: Colombia,  ,2010,  .Emisora: Canal U  ,60 minutos 

    Artículos

  • Producción bibliográfica - Artículo - Corto (Resumen)
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "El Modelo Logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de credito." . En: Colombia 
    Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    v.4 fasc. p.55 - 75 ,2005,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "LAS REDES NEURONALES Y LA EVALUACION DEL RIESGO DE CREDITO" . En: Colombia 
    Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    v.6 fasc.10 p.77 - 91 ,2007,  DOI: 
    Palabras:
    RIESGO DE CREDITO,
    Sectores:
    Actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas - Otro,
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "analisis de la volatilidad del indice general de la bolsa de valores de colombia utilizando modelos ARCH" . En: Colombia 
    Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    v.5 fasc.8 p.13 - 33 ,2006,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, "Una Aplicación del Modelo EGARCH para Estimar la Volatilidad de Series Financieras" . En: Colombia 
    Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    v.9 fasc.N/A p.95 - 104 ,2010,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, "EGARCH: Un Modelo Asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras" . En: Colombia 
    Revista Ingenierías Universidad De Medellín  ISSN: 1692-3324  ed: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
    v.9 fasc.N/A p.49 - 60 ,2010,  DOI: 
  • Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, "Modelo de Charles B. Nelson y Andrew F. Siegel para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés" . En: Venezuela 
    Espacios  ISSN: 0798-1015  ed: Sociacion de Profesionales y Tecnicos del CONICIT
    v.39 fasc.37 p.1 - 18 ,2018,  DOI: 

    Libros

  • Producción bibliográfica - Libro - Libro resultado de investigación
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, FREDY OCARIS PEREZ RAMIREZ, "Econometria Conceptos Basicos" En: Colombia 2009.  ed:Sello Editorial Universidad De Medellin  ISBN: 958-8348-45-5  v. 0 pags. 290
    Palabras:
    Regresión lineal, Formas funcionales, Multicolinealidad, Heteroscedasticidad, Autocorrelación,
    Areas:
    Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Econometría, Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías),
  • Producción bibliográfica - Libro - Libro resultado de investigación
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, FRANCISCO G MEJIA DUQUE, RAFAEL A ALVAREZ JIMENEZ, "Econometria Conceptos Basicos" En: Colombia 2005.  ed:Sello Editorial Universidad De Medellin  ISBN: 958-8348-45-5  v. 1 pags. 522
    Areas:
    Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Puras, Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías),

    Capitulos de libro

  • Tipo: Otro capítulo de libro publicado
    HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, "LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO" Iv Congreso Internacional De Formación Y Modelación En Ciencias Básicas, Iv Conform . En: Colombia  ISBN: 978-958-8692-77-7  ed: Sello Editorial Universidad De Medellin , v. , p.209 -   ,2012
  • Tipo: Otro capítulo de libro publicado
    HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, "EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras" Modelación Y Estrategias En Finanzas . En: Colombia  ISBN: 978-958-8692-48-7  ed: Sello Editorial Universidad De Medellin , v. , p.41 - 91  ,2012
    Palabras:
    Egarch, Probabilidad, volatilidad,
    Areas:
    Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Aplicadas,
  • Tipo: Capítulo de libro
    HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, "Un análisis con datos de panel de los factores explicativos del nivel de endeudamiento de las empresas colombianas" Finanzas - Modelación Y Estrategias . En: Colombia  ISBN: 978-958-8815-28-2  ed: Senal Editora Y Universidad De Medellin , v. , p.57 - 79  ,2014
  • Textos en publicaciones no científicas

  • Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación
  • HORACIO FERNÀNDEZ CASTANO, "El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito" En: Colombia. 2005. Revista Ingenierías Universidad De Medellín. ISSN: 1692-3324 p.55 - 73 v.4
    Palabras:
    Logistico, Basilea, Probabilidad,
    Areas:
    Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Puras, Ciencias Naturales -- Matemática -- Estadísticas y Probabilidades (Investigación en Metodologías),

    Proyectos

    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Cuantificación del riesgo crediticio utilizando modelos de variable dependiente limitada
    Inicio: Enero  2004 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Clasificación de riesgo en carteras de crédito aplicando metodología de redes neuronales
    Inicio: Enero  2005 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Modelación de la volatilidad condicional heteroscedástica de series de tiempo financieras
    Inicio: Enero  2006 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Aplicacion de las redes neuronales en predicciones de series financieras
    Inicio: Enero  2005 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Implementacion de metodologias del calculo del valor en riesgo (VaR) para un portafolio tipico colombiano
    Inicio: Enero  2008 Duración 
    Resumen


    Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
    Medición del contagio financiero de la crisis subprime en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México: análisis bajo el enfoque de cópulas
    Inicio: Febrero  2010 Fin: Noviembre  2011 Duración 
    Resumen

    Es de mucha importancia que en las regiones, los bancos, sociedades financieras y no financieras se implementen y se haga una evaluación permanente, de las medidas y control de los riesgos de mercado, mediante el análisis de teorías y modelos que ayuden a interpretar su comportamiento económico. Los numerosos períodos de inestabilidad y crisis financieras en el mundo, en los últimos años, han generado fuertes requerimientos en cuanto a poner a prueba la gestión financiera mediante la puesta en marcha del estudio de los sistemas de administración del riesgo, y la necesidad de diseñar nuevos modelos y sistemas que permitan hacer una trazabilidad de lo ocurrido y un estudio exhaustivo del presente; la estimación de la volatilidad, en series financieras, es hoy uno de los retos en el campo económico. Específicamente, en el riesgo de mercado, se ha venido haciendo un intenso uso de los modelos econométricos, con el fin de obtener la función de distribución de probabilidad que permita predecir el comportamiento, en el futuro más próximo, de las fluctuaciones de los precios de las acciones; y los resultados, que se han obtenido, han sido poco robustos, y, cada tiempo, no solo es necesario volver a estimar los modelos, sino también sustituir el propio modelo. En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperante usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad, de un instrumento financiero u otros derivados, solo durante el período de tenencia. Debido a esto el estudio de la volatilidad de los mercados accionarios es cada vez mas analizada mediante estudios empíricos que evidencian que no es constante. Los trabajos de investigación sobre el comportamiento de la volatilidad es uno de los parámetros importantes en la cuantificación de riesgo de mercados, y se han puesto a disposición de las empresas del sector financiero una gran cantidad de modelos que han enriquecido la modelación de las series financieras de interés particular. Estos estudios no pueden ser abandonados puesto que las crisis financieras ya sucedidas pueden volver a presentarse y generar replicas, en los países tercermundistas, que pueden traer consecuencias nefastas. Más recientemente, los mercados han tenido que lidiar con crisis y otras situaciones de extrema inestabilidad financiera que ilustran los posibles riesgos de la liberalización financiera. Este trabajo estudia el contagio financiero, bajo el enfoque de cópulas, de la crisis subprime sobre las economías de los cinco países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Para el logro de los objetivos se usarán los retornos diarios de los índices bursátiles de estos países durante los tiempos de la crisis. La crisis subprime tuvo su origen en Estados Unidos, y se relaciona con los problemas de pago de los créditos hipotecarios entregados a personas de alto riesgo, en el sentido de que su real capacidad de pago era insuficiente para absorber la pesada carga, y las entidades financieras ignoraron la magnitud del riesgo asumido. Subprime es el nombre con el que en Estados Unidos se denominan a esas hipotecas de alto riesgo (por baja calificación crediticia o solvencia de un segmento de la población). Por tratarse de créditos con alto riesgo, el interés asociado es mayor que en otro tipo de préstamos personales, y además las comisiones de los bancos y de las entidades financieras son mucho mayores. Los créditos hipotecarios subprime, fueron otorgados a personas que antes no habían sido sujetos de crédito y además no se revisó su historial de trabajo y sus ingresos